هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة طويلة الاجل بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلى (معدل التضخم و الناتج المحلى الإجمالي وسعر الصرف) وبين مؤشر أداء البورصة المصرية (EGX30 ) وذلك اعتمادا على نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR)في الفترة من 2001 الى 2021، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية من الناحية الإحصائية بين هذه المتغيرات ومؤشر EGX30 خلال فترة الدراسة، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة أُحادية الاتجاه من مؤشر أسعار الأسهم إلى الناتج المحلى الإجمالي وهو ما يعنى أن التقلبات في مؤشر أسعار الأسهم لها تأثير على الناتج المحلى الإجمالي وهو ما يمكن معه الاستفادة من قدرة سوق الأسهم على التأثير في هذا المتغير في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية.
محمد على, عشري. (2025). أثار متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر أسعار سوق الأوراق المالية باستخدام نموذج VAR "دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري". مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 26(1), 71-100. doi: 10.21608/jpsa.2025.403767
MLA
عشري محمد على. "أثار متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر أسعار سوق الأوراق المالية باستخدام نموذج VAR "دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري"", مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 26, 1, 2025, 71-100. doi: 10.21608/jpsa.2025.403767
HARVARD
محمد على, عشري. (2025). 'أثار متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر أسعار سوق الأوراق المالية باستخدام نموذج VAR "دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري"', مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 26(1), pp. 71-100. doi: 10.21608/jpsa.2025.403767
VANCOUVER
محمد على, عشري. أثار متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر أسعار سوق الأوراق المالية باستخدام نموذج VAR "دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري". مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 2025; 26(1): 71-100. doi: 10.21608/jpsa.2025.403767
)
مشاهدة على SCiNiTO